KOLMOGOROV - SMIRNOV NORMALITY TEST IMPLEMENTATION TO FINANCIAL ISSUES USING RSTUDIO

The thesis deals with the concept of normal distribution, therefore there is an initial theoretical dissertation of the main aspects of the Gauss curve. After that, some parametric and non-parametric tests are provided in the next chapter, where Kolmogorov-Smirnov test is presented too. In the following two chapters the notions previously discussed are practically applied firstly to a case study regarding the Microsoft Corporation, with the aim of assessing the normality of the daily returns during the financial year 2019, secondly to Group Renault and Tesla Inc. in order to emphasise the existence of a correlation between stock price trend and daily returns distribution density plot.

La tesi si fonda sulla distribuzione normale, pertanto è fornita una presentazione teorica della curva di Gauss che permetterà di affrontare i capitoli successivi. Vengono trattati i test parametrici e non parametrici, per i quali sono forniti degli esempi e viene presentato anche il Kolmogorov-Smirnov test. Nei successivi due capitoli le nozioni presentate verranno applicate alla realtà con due casi di studio. Il primo riguarda l'azienda Microsoft e ha l'obiettivo di verificare se i ritorni giornalieri delle azioni durante l'anno finanziario 2019 sono distribuiti normalmente. Il secondo tratta del Gruppo Renault e di Tesla con l'obiettivo di evidenziare l'esistenza di una correlazione tra l'andamento del prezzo delle azioni e il density plot dei ritorni giornalieri.