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Different procedures for the options pricing (binomial and Black-Scholes-Merton models, Monte Carlo method) are studied. They are analysed on a theoretical level and implemented in real-world contexts.

Si studiano diverse procedure di valutazione di opzioni (modelli binomiale e di Black-Scholes-Merton, metodo Monte Carlo). Vengono analizzate a livello teorico e implementate in contesti reali.

VALUTAZIONE DI OPZIONI NEI MERCATI FINANZIARI MEDIANTE MODELLI STOCASTICI E IMPLEMENTAZIONE DI ALGORITMI IN PYTHON

COLUCCI, DOMENICO
2022/2023

Abstract

Different procedures for the options pricing (binomial and Black-Scholes-Merton models, Monte Carlo method) are studied. They are analysed on a theoretical level and implemented in real-world contexts.
2022
OPTIONS PRICING IN FINANCIAL MARKETS THROUGH STOCHASTIC MODELS AND IMPLEMENTATION OF ALGORITHMS IN PYTHON
Si studiano diverse procedure di valutazione di opzioni (modelli binomiale e di Black-Scholes-Merton, metodo Monte Carlo). Vengono analizzate a livello teorico e implementate in contesti reali.
strumento derivato
modelli stocastici
opzione finanziaria
modello binomiale
metodo Monte Carlo
Lauree triennali
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Descrizione: Relazione finale: tesi di laurea Colucci Domenico, COLUCCI_tesi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14253/64717